Como ficar rico lentamente em forex

Como obter ricos negócios lentos ou investir no mercado Forex.

Anteriormente, publicamos um artigo semelhante, como obter uma rápida negociação rápida ou investir no mercado Forex. Mas essa é uma maneira muito arriscada para a fortuna, que é mais jogo do que negociação ou investimento sério e nós não recomendamos ou se apenas por diversão com algum dinheiro pequeno.

Por outro lado, este artigo é para os comerciantes ou investidores que se preocupam com o dinheiro e são suficientemente pacientes.

O processo de enriquecer lentamente através da negociação ou do investimento no mercado Forex é muito simples e consiste em 3 etapas.

Encontre uma estratégia de negociação forex consistente e lucrativa. Tudo o que você precisa para se enriquecer devagar é ter um sólido sistema de negociação que pode fazer com que você ganhe dinheiro consistentemente todos os meses. Você não precisa ganhar enorme quantidade de pips por mês. Até 50 ou 100 pips podem ser suficientes.

Nos seguintes exemplos, gostaria de mostrar que você não precisa overtrade para ficar rico lentamente.

Seu capital de negociação é de US $ 1.000. Você arrisca apenas 2% por comércio. Isso é US $ 20. Sua estratégia usa 50 pips para parar a perda. Então, para arriscar apenas 2%, você pode definir seu tamanho de lote para 4 lotes micro. Sua relação de vitoria é de 50% e você usa uma razão de recompensa / risco de 2 para 1. Todos os meses você faz apenas 4 negócios. 2 são vencedores que fazem você 100 pips cada e 2 são perdedores com perda de 50 pips cada. Seu lucro mensal é de 100 pips. Como você estava usando 4 microlotes, 100 pips é igual a aprox. US $ 40 dólares. Isso não é muito, mas representa 4% da sua conta. Neste exemplo, você estava usando um gerenciamento muito rígido, seguro de risco e dinheiro e você conseguiu lucrar com 4% somente após 4 negociações.

Você pode ter outras estratégias onde você pode fazer 10 negócios e ganhar 10% por mês.

Então, a Etapa 1 é sobre encontrar uma estratégia de negociação adequada e confiável que se adapte às suas necessidades. Para ficar rico lento no Forex desta forma você pode, por exemplo, usar uma estratégia de negociação simples de 30 minutos por dia.

Ou se você gosta de ficar rico em Forex, mas você não gosta de trocar por si mesmo, verifique redes de investimento social como o eToro ou Zulutrade, onde você pode escolher entre comerciantes de forex e copiar automaticamente seus negócios. Considere também diversificar esses comerciantes para criar um portfólio de Forex seguro com menor risco.

Nesta etapa, você aprenderá a usar a 8ª Maravilha do Mundo de Einstein para ganhar mais dinheiro. Albert Einstein considerou um interesse composto tão poderoso que ele falou sobre isso a partir da 8ª maravilha do mundo.

Então, continue em nosso exemplo do Passo 1. Temos uma estratégia de negociação que nos traz 4% mensalmente. Isso faria você 48% após 1 ano. Mas se você compilar (reinvestir) seus ganhos mensais você pode fazer 60% p. a. Isso é 12% de diferença a cada ano. Que diferença seria depois de 10 anos? Bem, com 48% p. a. Seu saldo inicial de $ 1.000 aumentaria para US $ 50.421, o que é muito bom, mas com 60% de p. a. você teria $ 109,951! Isso é 2 vezes mais. Esse é um poder de interesse de composição.

Para beneficiar deste enorme poder, você só precisa ajustar o tamanho do seu lote após cada mês. Basta calcular 2% do seu saldo de negociação. Essa será uma soma que você está disposto a arriscar por um único comércio. Uma vez que você conhece esse número e seu tamanho de parada, você pode ajustar seu tamanho de lote de acordo.

Se continuássemos com o nosso exemplo em que geramos 60% de lucro a cada ano, poderíamos atingir metas de US $ 1 milhão em cerca de 14 anos e meio. Esta é uma verdadeira abordagem rica e lenta na negociação forex.

Esse é provavelmente o passo mais importante de todo o processo lento. Você deve controlar suas emoções e ser muito paciente.

O comércio de Forex não é fácil e você experimentará momentos difíceis com riscos perdidos. Durante esses momentos você tem que manter o seu plano de negociação e não se deparar com armadilhas emocionais, como trocas de vingança, overtrading ou ajustar suas estratégias de negociação. Você também pode experimentar meses perdidos, mas haverá outros meses em excesso que superam os que perdem. Mantenha seu objetivo em mente o tempo todo e você pode chegar lá, devagar, mas com certeza.

Lembre-se de uma citação famosa de Confúcio: & # 8221; Não importa o quão lentamente você vai, enquanto você não parar & # 8220 ;.

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1 comentário para como obter uma rápida negociação lenta ou investir no mercado Forex.

Ou como meu antigo instrutor de artes marciais costumava dizer "#press" mais lento e # 8221 ;.

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Como obter ricos devagar em Forex.

Não vou dizer muito sobre esse novo vídeo, mas recomendo que você assista. É um abridor de olhos.

Aproveite o vídeo e envie-nos os seus comentários sobre este blog.

Pós-navegação.

17 pensamentos sobre & ldquo; Como obter ricos devagar em Forex & rdquo;

Como tudo na vida, um tamanho não se encaixa em tudo. Você tentou testar o SP500 com o nosso método recomendado?

TT mensal para a tendência e TT semanal para o tempo.

Obrigado pelo seu feedback!

P. S. TT significa Trade Triangles.

Sim, testei o SP500 usando o método recomendado e criei cerca de 36% de ganhos acumulados em cerca de 8 anos. O resultado foi negativo nos primeiros 7 anos e não tenho tanta paciência. Se cada TT semanal fosse negociado (ignorar todos os TT mensais), o ganho era superior a 80%. Parece FOREX é mais adequado para os TT's.

P. S. Acabei de renovar - aguardo com expectativa as atualizações sobre as quais ouvi falar.

Alguma chance de uma ferramenta de teste de volta?

Obrigado pelo seu feedback!

O SP500 é um índice e, como tal, sofre de muitos cozinheiros na cozinha. Os TTs são muito bons em mercados individuais, como estoques, forex etc.

Eu gosto da idéia de menos sinais, mas recusei a negociação dos triângulos mensais no S & amp; P 500 nos últimos 8+ anos e surgiu uma perda global. Eu testei vários dos meus tradeables favoritos e é bem óbvio que isso não funciona para tudo.

Obrigado pelo seu feedback!

Não tivemos nenhum problema nesse fim com o vídeo. Nossa missão é ajudar os comerciantes a aprender como os mercados realmente funcionam através do uso de vídeos e ferramentas técnicas superiores.

Oi, o vídeo sobre como ficar rico lentamente no Forex não explica de verdade a essência da técnica; é verdade que foi educacional, mas muito simples e curto e, de qualquer forma, a sua gravação tem algum tipo de problema que pare de vez em quando, ok, eu só quero que você tente melhorar seu sistema para que as pessoas apreciem mais suas lições. Eu tenho que dizer que, em geral, sua idéia de tentar educar as pessoas é livre de sua brilhante, a maioria das pessoas que conhecem alguns dos segredos de chamada, em diferentes mercados, tentam obter vantagem cobrando uma fortuna. Bem feito!! bom time!! Josef.

Gostei do vídeo e gosto do conceito. Eu nunca troquei Forex - onde é o melhor lugar para aprender? Gostaria de aprender a negociar um longo período de tempo e não ser impedido pelos balanços.

O melhor lugar para aprender é MarketClub.

como um comerciante novato (agora faz cerca de dois anos desde que fiz meu primeiro comércio forex) não consegui mais concordar. Depois de muitas lições da escola de batidas difíceis, agora também estou focando a ação de preço intermediário a longo prazo. Para todos aqueles que estão por aí, ainda estão focados no curto prazo e perdem dinheiro nele (há alguns que ganham dinheiro negociando o M15, no entanto). Eu sugeriria dar uma olhada nos gráficos de longo prazo. Os indicadores são muito mais confiáveis ​​para gráficos de longo prazo, pois eles têm mais informações incorporadas neles.

O dinheiro pode ser feito, ou perdido, usando qualquer período de tempo. No entanto, gráficos mais longos e de maior magnitude são um pouco mais indulgentes se por uma razão - não é preciso tomar uma decisão rápida. Eu mesmo troco todos os marcos de tempo, mas acho que os iniciantes devem começar com gráficos de longo prazo e, em seguida, tentar encontrar a zona de conforto. Vá de semanalmente a diariamente, para 4H, para 1H, talvez até menor. O processo determinará qual é a melhor combinação para sua respectiva composição psicológica e como ela se encaixa em outros compromissos. Como o trabalho, a vida familiar etc. Especialmente no Forex. As pessoas tentam trabalhar o dia inteiro e, em seguida, curvar a noite toda, ou algo desse tipo. Eu vejo isso uma e outra vez. O resultado típico é uma falha. O uso de gráficos de longo prazo ajuda a alcançar o equilíbrio e deixa tempo suficiente para estudar mais.

Eu tentei 3 vezes para mostrar o vídeo às 12: 30-45 AM e me levou de volta à foto de Adam cada vez. Alguma coisa errada com o link, ou Adão quer reconhecimento?

Acho que encontrei seu problema. Existem dois recursos vinculáveis ​​no blog. A foto de Adam e depois o link de vídeo. Eu acredito que quando você estava tentando fazer foi clicar no link de vídeo e clicar acidentalmente em sua foto.

Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios.

Obrigado por publicar o video. Eu não olho nos níveis de Fibonacci eu mesmo (não tenho experiência suficiente com eles + Eu já tenho muitos indicadores para manter um olho), então foi realmente útil vê-lo plotado em um gráfico. Eu também tive uma olhada nos outros vídeos e tenho que dizer que os triângulos parecem realmente promissores. Eu acho que vou ter que manter um olho neste blog para mais vídeos para confirmar que os triângulos funcionam.

BTW. Os triângulos funcionam com prata? Essa coisa é bastante volátil e isso me dá o bejeebers toda vez que eu entro em um comércio e acabo perdendo grande. Obviamente, eu não negocio mais prata, mas eu certamente gostaria de fazer. Alguma ajuda dos triângulos?

Obrigado pelo seu feedback.

Eu acho que você chegou à conclusão correta com a prata. Eu acredito que, se um mercado lhe oferecer, os clientes não trocam esse mercado.

O mercado de prata é um mercado muito difícil de negociar e não recomendo particularmente que iniciantes sigam esse mercado. Há muitos outros mercados que são muito mais fáceis de ganhar dinheiro.

Sinta-se à vontade para seguir os Triângulos Comerciais e ver como eles funcionam para você. Muitos comerciantes, como você, estão se beneficiando desta tecnologia e desta disciplina hoje.

Eu gostei muito de seus vídeos.

Fiquei curioso sobre quais mercados você pensa serem mais fáceis de ganhar dinheiro.

Gosto dos grandes mercados. Isso significa grande volume e grande interesse público.

Não procure mais do que os mercados FOREX. Grandes movimentos, grandes tendências e pouca ou nenhuma manipulação.

Como comerciante de Forex em tempo integral, posso dizer que a maioria das pessoas que são novas no foco do mercado, erroneamente, na negociação de curto prazo. Infelizmente, eles normalmente também têm empregos em tempo integral, o que torna impraticável, se não impossível, trocar a maneira que eles querem. Quase todos deveriam começar com gráficos de longo prazo e trabalhar no mercado mais ativo. Se estes são gráficos mensais ou semanais, é realmente uma questão de paciência pessoal, em vez de superioridade de uma sobre a outra.

Uma coisa sobre alavancagem, no entanto. Ir até 50-1 com este gráfico de magnitude é demais. O movimento adverso de 200 pips mata a conta. Algo como 10-1 ou 5-1 é muito mais adequado. E sim, você pode ter retornos acima da média usando pouca alavanca:

Gráficos de longo prazo, alavancagem baixa - a melhor maneira de começar a aprender e negociar Forex.

Forex & # 8211; Get Rich Slow.

Ei pessoal, não tive muita chance de atualizar o blog recentemente. Eu tenho trabalhado muito com os rapazes Super VIP e tem ocupado um monte de tempo. Nas últimas duas semanas, comecei a anotar algumas das questões mais comuns que os novatos do grupo Super VIP me perguntaram. Essas perguntas provavelmente são familiares para você:

Quanto tempo você acha que vai demorar para aumentar minha conta de US $ 1.000 a US $ 50.000? Quanto tempo antes de sair do meu trabalho? Quanto tempo até eu conseguir $ 20,000?

Você provavelmente observa um tema para todas essas questões:; dinheiro. Vamos enfrentá-lo a grande maioria das pessoas são atraídas pelo Forex pelo dinheiro. O Forex pode fazer você ganhar dinheiro. Isso pode lhe fazer muito dinheiro, mas isso não vai acontecer rápido.

Reality Check.

Tenho certeza que você já sabe que o Forex não é um esquema rápido e rico. Muitas pessoas lá fora, deixam cair essa linha. No entanto, o que muitas pessoas não vão te dizer Forex trading é uma carreira. E, como em qualquer carreira, pode levar muito tempo para dominar o Forex. Então, se você está considerando Forex, você precisa se fazer duas perguntas simples:

Tenho a paixão necessária para assumir uma nova carreira e ser bem sucedida? Eu tenho a paciência necessária para superar os solavancos na estrada para ter sucesso?

Se a sua resposta não é para qualquer uma dessas questões, talvez o Forex não seja para você.

Ficando ricos lentamente.

Eu tenho negociado por nove anos agora e eu ainda tenho que encontrar alguém que ficou rico rápido no Forex. Não estou dizendo que é impossível. O que estou dizendo é que a grande maioria dos comerciantes de sucesso se enriquece devagar. Tornar-se um comerciante Forex bem sucedido quebra em cinco etapas:

Aprendendo os conceitos básicos Aplanando & amp; Preparando (escreva um plano de negociação adequado e plano de gerenciamento de dinheiro) Desenvolvendo um método de negociação Testando seu método de negociação Tweaking seu método de negociação Pregando sua psicologia comercial. Ficando rico!

A maioria dos novos comerciantes quer saltar do primeiro passo para o passo cinco no espaço de alguns meses. Realisticamente, você terá que passar por cada passo para ter sucesso e isso levará algum tempo. Então, lamento ser o único a dizer-lhe isso, mas o Forex é um jogo muito rico e lento. Entretanto, algumas boas notícias são que o Forex4Noobs oferece um curso de vídeo gratuito que irá guiá-lo através da etapa dois e # 8220; Planejar & amp; Prepare & # 8221 ;. Forex4Nobobs também tem uma escola de educação divertida e interativa forex, que irá ajudá-lo com o primeiro passo e # 8220; aprender os conceitos básicos e # 8221 ;.

Então, por que incomodar?

Bem, o fato é que a maioria das pessoas não se enriquece rapidamente em qualquer carreira ou empresa. Então, desistir do Forex, porque isso lhe levará tempo para alcançar o sucesso é bobo. Eu pessoalmente sinto que a melhor coisa sobre o Forex é a liberdade que ele fornece. Ao contrário da maioria das carreiras, uma vez que você se torna consistentemente rentável no Forex, você pode reduzir o tempo do gráfico.

Ao longo dos últimos dois meses, configurei um cronômetro e expirasse a quantidade total de tempo gasto na semana a semana. Descobri que, em média, eu gasto seis horas por semana negociando. Compare isso contra o dia de trabalho de 8 a 12 horas, a maioria das pessoas é forçada a fazer estes dias. Forex é o vencedor óbvio.

Forex certamente tem muitos benefícios e pode transformar a sua vida ao redor. No entanto, não caia na armadilha de pensar que você será rico dentro de seis meses.

Deixe uma resposta.

48 Respostas para & # 8220; Forex & # 8211; Get Rich Slow & # 8221;

Quando eu logar na área do Super VIP, vejo seu curso, mas eu posso ver o curso Fetor & # 8217; (que eu também comprei). Eu também não vejo em qualquer lugar para publicar ou qualquer outra coisa em tudo.

Mas de qualquer forma, é bom ter você de volta!

Okanemochi »Desculpe pela confusão, mas nós só mudamos para um novo sistema Super VIP recentemente e ainda não conseguimos fazer um lançamento público completo. Está no estágio beta agora.

Você ainda está no antigo sistema Super VIP. Eventualmente, todos os usuários serão atualizados, mas apenas os usuários que compraram o Super VIP nos últimos três meses têm acesso ao novo sistema Super VIP.

Gostaria de comprar Super VIPS, como faço para o processo de compra?

Recomendações sempre refrescantes de um comerciante experiente. Aposto que tudo o que você disse é a VERDADE DURA. Este é o meu 4º ano neste negócio e eu sei do que você está falando. EU PRAY IS SINK DIP NO SUBCONSCIENTE DOS STARTERS. para acrescentar que é preciso 3 E'S SUCEDER:

3. CAIXA EXCESSIVA - COMO CAPITALIZAÇÃO (não financiando uma conta fx com US $ 100 e esperando ganhar US $ 5000 no final do mês). Obrigado Nick seu método tem salvado vidas para mim.

Você não precisa ter dinheiro excessivo para ter sucesso. O que você precisa é conhecer alguém que explodiu o risco de eles arriscarem qualquer quantia. Você conseguiu com US $ 100,00 se você tiver uma pessoa dessas.

Boa coisa Nick. Como sempre..

& # 8220; apenas os usuários que compraram o Super VIP nos últimos três meses têm acesso ao novo sistema Super VIP & # 8221;

Eu não vejo nenhuma lógica nessa declaração & # 8211; Um sistema está disponível ou não está disponível. O que a data de compra tem a ver com qualquer coisa?

Eu vejo o que você diz, mas a lógica é bastante simples e é comumente usada por designers de aplicativos de software e web.

A nova aplicação web que permite que os usuários vejam o curso está atualmente no estágio beta. O fato de que é novo significa que pode ter muitos bugs. Só estou permitindo que um pequeno grupo de pessoas tenha acesso a ele no momento para que eles possam me dar o seu feedback e posso consertar erros. Se eu dar acesso a mais de mil pessoas, receberá semanalmente centenas de e-mails de relatório de erros. Também obtendo muitos e-mails de pessoas irritadas dizendo algo ao longo das linhas de & # 8220; por que liberar isso se ele não funciona # 8221; & # 8230; ..

Como com a maioria dos novos softwares ou aplicativos da web, atualmente estamos testando beta, portanto não está disponível publicamente.

Postagem de primeira qualidade Nick! Ainda me lembro de começar e pensar o quão rápido eu ganharia dinheiro. Até que eu comecei a perder, é claro.

Gostaria de dizer ao mais novo que espero que você compreenda completamente a sorte que você tem. Não há absolutamente nenhuma razão pela qual você ganhou sucesso se você simplesmente demorar. Leve o seguinte para o coração. Você não quer ser 50 e olhar para trás dizendo a si mesmo, e o que poderia ter sido "# 8221". Se às 50 horas, eu posso demorar devagar, você pode. Ah Para você, calças sábias que pensam às 50, temos que demorar devagar; Apenas 3 anos atrás eu fumei um velocista no meio dos 40. Nunca subestime os povos antigos (o:

Obrigado Nick. Passei as últimas duas semanas pensando se eu deveria continuar. Perdi $ 30,000. Comecei com US $ 12.000 e cresci a conta para US $ 30.000 em cerca de 4 meses. Então eu perdi tudo! Muito medo de perder mais, mas esta é a minha carreira escolhida. Vou começar de novo, mas demore-o.

Esta é a minha primeira vez que vou publicar aqui, pois sinto que o que Nick disse é importante. Quero compartilhar com todos uma história comercial e por que é melhor esperar por suas negociações.

Muitos anos atrás, quando eu era jovem e ingênuo e morava em Long Island, eu costumava passar por uma corretora em Bay Shore, no caminho da marina. Os corretores deixariam a porta aberta e você pode ver a fita do bilhete. Assim, fiquei interessado em negociar. Naquela época, eu não tinha idéia do que os números e as letras representavam. Um dia por curiosidade, eu estava de pé ao lado da porta, olhando para a fita do bilhete e um dos corretores me convidou. Ele me disse que me sentasse e aproveitasse o show. Sentar-me sentar de mim era esse velho. Deve ter sido cerca de 70 anos ou mais. Eu não sei que era criança e pensei que todos passassem 16 anos de idade com pessoas velhas para mim. De qualquer forma, enquanto eu estava sentado lá, esse velho se levantou e começou a gritar. Ainda me lembro das palavras quando me assustou. Assim como todos os outros na sala. & # 8220; COMPRAR, COMPRAR, COMPRAR O BACON! & # 8221; Um dos corretores que estavam sentados em sua mesa imediatamente olhou para onde estava este velho louco e disse: "Compre June Bellies no mercado!" # 8221; Eu acho que foi junho ou julho. Foi há muito tempo. O velho responde & # 8220; COMPRA 50! & # 8221 ;. Na época, eu não sabia o que isso significava. Agora eu sei que o velho queria dizer # 8220; Compre 50 June Bellies & # 8221 ;. O corretor pegou seu telefone e disse algo como comprar algo de algo. Eu não podia ouvi-lo, mas agora eu sei que era o que era. Um minuto depois, o corretor respondeu seu telefone, virou-se, olhou para o velho e disse-lhe: # 8220; Você comprou 50 June Bellies no preço & # 8230; .. & # 8221 ;. O velho se recostou na cadeira. Não tinha ideia do que aconteceu. Fiquei tão confuso quanto quando vi "& # 8220; The Crying Game & # 8221 ;. Quem diabos era gay nesse filme? Fui conversar com o corretor que me convidou para perguntar-lhe sobre o velho louco. Ele me disse que ele vem aqui um par de vezes por mês e troca as carnes. Quando alguma vez ele recebe um sinal de compra, ele pula e grita COMPRA COMPRAR COMPRAR. Trocar as carnes? Comprar sinal? O que, o que! Ele me disse que fiquem sentados e observem ele novamente em cerca de uma hora. Então eu sentei lá, observando todos esses números nesse bilhete, ainda confuso, mas mais intriga, antes. Cerca de uma hora e meia depois, quando assisti a fita do bilhete, o velho fez isso de novo. Ele se levanta e grita & # 8220; VENDA, VENDE, VENDA O BACON! & # 8221 ;. O que agora? O corretor que tomou sua ordem virou-se e disse-lhe: VENDE June Bellies no mercado e # 8221 ;. O velho disse, & # 8220; SELL 50! & # 8221 ;. O colecionador pegou o telefone, disse algo como "Sell 50 June Bellies & # 8230; .. & # 8221 ;. Um minuto depois, o corretor pegou o telefone, virou-se e contou ao velho, # 8220; vendia as barrigas de 50 de junho ao preço & # 8230; .. & # 8221 ;. Então o velho então sai. Todo mundo no quarto apenas vê-lo sair. Fui conversar com o corretor que me convidou para entrar. Ele contou a história sobre esse velho. Ele disse algumas vezes por mês que esse velho entrou e compra as carnes no CME. Principalmente ele troca os ventres. Ele apenas negocia 50 lotes e sempre vai por meio ponto ou mais, dependendo da hora do dia. Eu não tinha idéia do que este homem estava falando, mas ele me disse que esse velho faz uma boa vida fazendo isso. Mais tarde, ao envelhecer, percebi o que este velho estava fazendo. Se minha teoria for correta, esse homem velho trocaria os relatórios de carne e agricultura e compra depois da parada de venda. Ele esperaria que o comércio fosse para ele. Guys, & # 8220; Ele esperaria que o comércio viesse até ele & # 8221 ;. Isso é importante o que estou dizendo. Você não precisa trocar todos os dias para ganhar dinheiro. Este velho só trocou um par de vezes por mês. Vamos fazer a matemática. Ele troca 50 lotes. Um ponto completo sobre barrigas de porco é o que, US $ 440 ou assim? Metade do ponto é o que, $ 220. Multiplique isso pelo que, 50 lotes. Quanto custa isso? Nick apenas faz negócios cerca de 6 horas por semana e está ganhando a vida.

Espero que todos gostem dessa história. BTW, edição do ano passado da revista Traders, eles têm seus 100 principais comerciantes anuais. Um dos principais comerciantes é um comerciante da DAX da Holanda ou da Alemanha, penso eu. Ele só negocia algumas vezes por mês e demora o resto do mês. Seu chefe não se importa enquanto ele ganhar dinheiro com a empresa. Como você gostaria de ter esse emprego?

Você se lembra do mês em que a lista foi divulgada? Gostaria de ler esse artigo. Obrigado.

Com o Forex trading você definitivamente deixa o que você colocou no & # 8230; escolhendo os momentos certos para trocar e o que trocar não é por sorte. Coloque a pesquisa e aperfeiçoe suas habilidades comerciais e não precisa ser um processo lento que se torne rico.

Boa postagem. Eu vi muitos recém-chegados que pensaram que o forex é um esquema rápido e rico. Eu também incluí quando eu tive minhas chamadas de margem pela última vez. Foi lá, mas eu sobrevivi! lento e constante é a chave para o sucesso :)

Boa postagem. Verry verry thanx para este & # 8230; eu estou negociando por 1 ano passado e perdi dinheiro enorme, mas nas últimas três semanas iam em proffit & # 8230 ;.

Nick está certo, não existe uma profissão que não precisa de investimento em tempo inicial antes do sucesso e pensar que o forex é uma exceção é um grande erro. Felicidades.

Se fosse um esquema de renascimento durante a noite, todos estariam fazendo isso e teríamos uma hiper-inflação e, de repente, nossa nova riqueza encontrada nos veria onde estávamos antes de começar o Forex.

Infelizmente (para o impaciente) é uma longa estrada. Como qualquer comércio ou profissional, há muito para aprender e posso garantir-lhe 100% é mais fácil queimar toda a sua conta do que dobrar. Então, sente-se, tome uma bebida e ouça o que as pessoas experientes como Nick têm a dizer.

hahaha, ótimo comentário.

Forex Brokers (market makers) mostra o mercado para os recém-chegados como o Santo Graal. Em um artigo, eu leio que você fará mais do que seu vizinho sentado no sofá.

No entanto, pode demorar um ano antes de você negociar para viver.

Realisticamente, leva vários anos para dominar o Forex, mas você poderia ser rentável em menos de um ano. Você simplesmente precisa começar no caminho certo que a maioria de nós não faz.

Você quer dizer Forex? Bem, talvez devesse dar todo o meu dinheiro de volta e # 8230; ..

O que você quer dizer?

Estas são ótimas dicas, eu irei praticar corretores de Forex amigáveis.

Embora seja um artigo curto, mas, no entanto, é de importância monumental. No passado, a procura de EA mágica e indicadores me custou muita dor (e dinheiro). Nick, você o pregou inteiramente. De longe, a melhor técnica é conhecer os principais níveis de SR e a compreensão de candelabros que trairão quem controla o mercado, os touros ou os ursos em qualquer momento. Os quadros de tempo maiores governam absolutamente porque revelam a verdadeira natureza do movimento da PA. Adicione a esta receita uma boa gestão de riscos e uma paciência diligente e o mercado se revelará. O mercado não cooperará com os tolos e, como tal, irá mastigar e esculpir no caminho.

Eu vejo alguns comerciantes novatos negociando com software automatizado sem aprender as cordas e depois gritar que o software não funciona. Isso me irrita.

Obrigado pelos belos e exitantes fatos compartilhados acima. Eu sou novo aqui e gostaria de compartilhar minha experiência. Às vezes, 6 anos atrás, entrei em um Cyber ​​Cafe onde vi um jovem com seu Laptop contendo algumas linhas, gráficos, gráficos e pontos. Eu me aproximei dele e perguntei sobre o que era todo e ele disse FOREX. Essa foi a primeira vez que vi uma REAL TRADING PLATFORM. Eu finalmente decidi fazer uma carreira na FX, pois sempre fui livre e ser meu próprio chefe. Eu lancei para aprender FX e obtive meu método testado por 2 anos em um DEMO através de falha e reinstalação. Mais tarde eu abri uma conta real e estava pensando em multiplicar minha conta em alguns dias, mas o erro foi # 8220; GET RICH QUICK & # 8221; então a conta caiu quando soltei no mercado até não poder trocar mais. Mais tarde, fui ao tabuleiro de desenho e relançou no mercado principal do FX.

LIÇÃO: Aprendi que o FX não é um destino, mas uma VIAGEM em que você está chegando ao destino através do PROCESSO GRADUAL.

Obrigado por compartilhar com o world. Truely forex é um jogo lento e rico. Eu já fiz testes de teste e demonstração nos últimos dois anos, e até agora consegui chegar a uma estratégia consistente. Estar em condições de harmonizar a distribuição, a paciência e o autocontrole não é uma tarefa pequena e, definitivamente, não é algo que você pode conseguir em um dia. Para aqueles que aspiram a se tornar comerciantes de forex, a estrada não é fácil, mas com a mentalidade certa e a vontade de Aprenda e melhore, não há nada para detê-lo. Lembro-me de volta nos dias em que costumava ser exitado por movimentos que fizeram 20 pips agora, isso é normal. Como um contínuo para aprender, você saberá o que esperar que o mercado faça, porém isso só pode acontecer se você tiver um plano de negociação. No meu país, os atletas do Quênia estão preparados para as olimpíadas que se realizarão em quatro anos, eles sabem bem Para ganhar, eles devem começar a se preparar agora. Aqueles que começam o forex agora se dão um ano e meio para desenvolver uma estratégia de negociação e você mesmo. Obrigado NickB.

Mart I & # 8217; m no Quênia também e eu aprendendo Forex. Envie-me um email para que compartilhemos idéias! obrigado.

Isso deve ser um negócio difícil, ainda está trabalhando para quebrar isso. Estou acostumado a ações, mas acho difícil atravessar aqui.

É bastante difícil mudar a mentalidade dos novatos quando eles tentam as suas mãos sobre o comércio, especialmente o fx. Com todas as promessas de campanha publicitária de EAs e provedor de sinal forex. Eu tenho lido n trading há 7 anos e não é bom. Mas enquanto você gerencia suas perdas corretamente e adicione uma posição ao vencer. Eu acredito que as chances podem mudar.

Basta saber onde vai o dinheiro esperto.

Mantenha-se rico lento e ênfase em reduções baixas na chave aqui.

Forex é um negócio de alto risco, precisamos fazê-lo lentamente :)

Eu ainda estou praticando agora usando a conta de depósito grátis. Recebo 15 eur de armadamarkets.

É interessante ver muitos outros que perderam muito, mas não desistiram. De volta a 2007 ou 2008, comecei a negociar Forex. Eu tinha investido $ 17k e, em seguida, a alavancagem era 100-1. Eu tentei pesquisar e aprender rapidamente, mas eu coloquei direito. Não tinha idéia de quão ruim poderia ser o alívio excessivo. Eu tive muita sorte e eu girei $ 17k em $ 50k em uma semana ou duas. Eu estava alavancando o alcance e tive a melhor chance para o iniciante. Eu fiz $ 10k durante a noite em um movimento US $ / CAD 100. Isso significa que eu tinha US $ 1.000.000 inclinando-se para ou contra USD & # 8230; eu não posso me lembrar da maneira que eu tinha. Eu estava super feliz, obviamente, fazer $ 10k durante a noite, mas eu poderia perder $ 10k durante a noite. Eu não tinha idéia do que o alívio excessivo poderia fazer ou a rapidez com que o mercado pode se mover em eventos mundiais inesperados ou quando surgirem notícias econômicas e não é o que o mercado espera. Eu descobri. Perdi $ 50k para cerca de US $ 4k em apenas alguns dias. Eu tirei os $ 4k e I & # 8217; entraram e saíam desde então com $ 500, $ 1000 aqui e ali. EU CONHEÇO que eu posso fazer uma boa opção neste & # 8230; eu consigo obter um pequeno investimento para dobrar ou triplicar, e eu não estou apaziguando e, eventualmente, fazer apostas arriscadas. Eu não gosto de colocar limites de parada porque eles ficaram parados quando, às vezes, teria sido bom se eu deixasse respirar. Eu vou tentar ser paciente e fazê-lo. Os retornos no Forex ainda são 100x melhores que os estoques, mais rápido também, mas você pode perder o seu $ # !. Espero que eu possa eventualmente aprender e fazer uma piora. Eu amo o Forex. Boa sorte e comércio feliz.

Eu ainda me lembro quando eu costumava ter chamada de margem com tanta frequência que eu perdi a conta deles. Ganhei muito, mas cheguei a perder tudo de novo, continuo a depositar mais dinheiro e repetido esse processo inúmeras vezes. Até o ano passado, ajustei meu estilo de negociação e comecei a fazer lucros consistentemente. A autodisciplina é importante, eu entro meus negócios & # 8220; sem emoção e # 8221 ;, eu coloco minha parada de perda a cada vez. A maioria das pessoas tem uma estratégia rentável, apenas para perder dinheiro para uma disciplina pobre. Confie em mim, sintonize sua psicologia e gerenciamento de riscos, então vá para ele. Desejo-lhe sucesso na negociação fx!

Então, qual é o seu novo estilo de negociação? Mente para compartilhar? :)

Quando eu costumava obter chamadas de margem constantes, isso não era porque minhas estratégias não funcionavam. É por causa do excesso de alavancagem, ainda me lembro de ter um comércio particular que foi oposta à minha aposta por menos de 100 pips, então boom, eu explodi conta. Quão tolo eu era naquele momento.

Após algumas leituras, percebi que o sistema de gerenciamento de riscos de som é a chave para o comércio de forma lucrativa. Para sua pergunta sobre o novo estilo de negociação & # 8221 ;, é algo tão simples que você pode não querer acreditar no início. Eu simplesmente encostei todos os meus negócios com um risco máximo de 1%, ou seja, eu sinto a perda de cada comércio e certifique-se de que não deles perderá mais de 1% do tamanho da conta.

Aqui vem o argumento, embora o risco de cobertura para 1% me poupe de perder muito, isso me impede de ganhar grande. Sim, mas sim como o que o autor deste blog mencionou, o Forex é um investimento lento e rico.

Afinal, o que eu aprendi de perder minha conta inteira várias vezes é, quando você perde grande, é muito difícil de recuperar (E. g. Se você perder 50% da conta inicial, você precisa fazer 100% apenas para se fechar). Portanto, não é o quanto você pode se concentrar com um único comércio, mas sim com a consistência que você pode trazer lucro.

Apenas para concluir novamente, o que é no meu novo estilo de negociação desde que eu sei que minhas estratégias funcionam? A gestão de riscos da.

Uau! Esta é uma boa história e muito para aprender com sua experiência. Você teve um bom plano de negociação estabelecido antes de saltar no mercado?

Devo dizer o primeiro motivo que comecei há alguns anos atrás para negociar o FX foi a liberdade que ele fornece, a paciência, é claro, é o fator-chave neste negócio, agora que penso nisso, lembro-me de escrever um artigo sobre as falsas expectativas Os comerciantes conseguem quando exploram pela primeira vez este negócio, o seu título era algo como # 8220; ficar rico rápido! & # 8221; Obviamente, eu tentei explicar as razões pelas quais o mercado não se preocupa ou trabalha dessa maneira e a inutilidade desse pensamento, no entanto, teve muitas leituras e cliques por causa desse título, ainda é um fator poderoso para a mente dos comerciantes .

Eu realmente aprecio o avanço do ponto de vista. Isso se refere a qualquer mercado (isto é, ações, ETFs, Opções, Futuros). Obrigado! Conselho bem tomado!

Uma boa leitura para um novo comerciante de forex como eu. Eu realmente concordo que esta é uma boa plataforma para ganhar dinheiro, mas não um dinheiro rápido. Obrigado.

Você deve começar a procurar investidores assim que você começar a fazer ganhos consistentes. As contas PAMM são o caminho a seguir. Sem investidores, os lucros sempre seriam muito pequenos em comparação com outros negócios.

Eu sou um novato aqui, e eu gosto muito da aparência deste site, eu.

tem sido um comerciante há 18 meses e tudo o que sempre fiz é realmente perder dinheiro.

Volto ao básico e começando desde o início novamente, isso.

o tempo que eu vou fazer da maneira Forex4Noobs.

Você definitivamente está certo!

Addiction não tem feito nada para ninguém ainda. Obrigado por compartilhar uma boa história e os valiosos conselhos!

Eu realmente acredito que o forex não é um esquema rápido e rico. Precisa de tempo e perseverança para ter sucesso neste esforço.

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Get Rich Slowly.

A maioria dos sistemas de negociação são do tipo get-rich-quick. Eles exploram ineficiências temporárias do mercado e visam retornos anuais na área de 100%. Eles exigem supervisão e adaptação regular às condições do mercado, e ainda têm uma vida útil limitada. Sua expiração é muitas vezes acompanhada por grandes perdas. Mas e se você ainda tenha arrebatado alguns ganhos bonitos e agora quiser estacionar em um refúgio mais seguro? Coloque o dinheiro sob o travesseiro? Pegue no banco? Dê para um hedge funds? Obviamente, tudo isso vai contra um código de honra do algo trader & # 8217; s. Aqui é uma alternativa.

O método de investimento antiquado é comprar algumas ações de baixo risco e, em seguida, aguardar muito tempo. Qualquer carteira de ações tem um certo retorno médio e uma certa flutuação no valor; Você normalmente quer minimizar o último e maximizar o primeiro. Uma vez que o retorno médio e a flutuação mudam o tempo todo, essa tarefa requer o reequilíbrio do portfólio em intervalos regulares. A alocação ideal de capital entre os componentes do portfólio produz retorno médio máximo para um determinado risco permitido ou risco mínimo # 8211; respectivamente, variância mínima & # 8211; para um dado retorno médio. Essa alocação ótima é muitas vezes muito diferente de investir o mesmo valor em todos os N componentes do portfólio. Uma maneira fácil de resolver esse problema de otimização média / variância foi publicada há 60 anos por Harry Markowitz. Ele ganhou mais tarde o Prêmio Nobel.

O lendário Markowitz.

Infelizmente, Markowitz ficou bastante fora de moda desde então. O problema é o mesmo que com todos os algoritmos de negociação: você só pode calcular a alocação de capital ideal em retrospectiva. Carteiras otimizadas falharam misteriosamente na negociação ao vivo. Dizem que muitas vezes retornam menos do que uma simples distribuição de capital 1 / N. Mas este foi desafiado recentemente em um papel interessante (1) por Keller, Butler e Kipnis, dos quais eu cito o primeiro parágrafo:

A Otimização da Variância Média (MVO), tal como introduzida por Markowitz (1952), é frequentemente apresentada como uma teoria elegante mas impraticável. MVO é um # 8220; instável e maximizando o erro & # 8221; procedimento (Michaud 1989), e é # 8220; quase sempre batido por simples carteiras 1 / N & # 8221; (DeMiguel, 2007). E para citar Ang (2018): & # 8220; Os pesos da variância média funcionam horrivelmente ... O portfólio ideal de variância média é uma função complexa dos meios estimados, volatilidades e correlações dos retornos de ativos. Existem muitos parâmetros a serem estimados. As carteiras de variância média otimizadas podem explodir quando há erros minúsculos em qualquer uma dessas entradas & # 8230; & # 8221 ;.

As carteiras otimizadas dos autores citados realmente explodiram. Mas Markowitz não é o culpado. Eles simplesmente não entenderam o que é a alocação ótima de capital e # 8217; significa. Suponha que você tenha um portfólio de ativos muito similares, todos com retorno e variância média quase idênticos, apenas um deles é um pouco melhor. O algoritmo de Markowitz tenderá a atribuir todo o capital a esse único ativo. Isso é lógico, pois é a alocação de capital ótima. Mas não é o melhor portfólio. Você não quer expor todo o capital para um estoque único. Se essa empresa se virar, sua carteira também. Este é o problema de estabilidade & # 8216; # 8217 ;. No entanto, existe uma solução simples e óbvia: um limite de peso por ativos.

Além disso, os vituperadores de Markowitz usaram períodos de tempo de retorno muito longos para amostragem dos retornos e covariâncias, e eles aplicaram o algoritmo MVO erroneamente para pastas longas / curtas misturadas. Quando aplicado corretamente a um período de tempo governado por momentum e a carteiras de longo prazo, bem diversificadas com um limite de peso, o MVO produzido a partir de resultados de amostra muito superiores a 1 / N. Isso foi comprovado ao testar uma série de carteiras de exemplo em (1) com uma implementação de R MVO pela colega blogueira Ilya Kipnis.

No entanto, uma implementação R não é muito prática para negociação ao vivo. Para isso, temos que implementar o MVO em uma plataforma de comércio real. Então podemos estacionar o nosso dinheiro em um portfólio otimizado de ações e ETFs, permitindo que a plataforma reequilibre a alocação de capital em intervalos regulares, recuem, aguarde e se enriquecer lentamente.

Implementando o MVO.

A implementação do Zorro é baseada em Markowitz & # 8217; Publicação de 1959 (2). No capítulo 8, ele descreveu o algoritmo MVO de forma clara e fácil de seguir. Para programadores de mente simples como eu, ele incluiu uma breve introdução à álgebra linear! Eu apenas modifiquei seu algoritmo original adicionando a restrição de peso mencionada. Essa restrição estabiliza o algoritmo e mantém o portfólio diversificado.

Com uma ótima antecipação das futuras máquinas de computação, Markowitz também incluiu um exemplo de portfólio para verificar se você programou seu algoritmo corretamente. A prova:

Os arsenais de meios e covariâncias no script são de Markowitz & # 8217; exemplo de portfólio. A função markowitz executa o algoritmo e retorna o valor de variância associado à melhor relação de Sharpe. A função markowitzReturn calcula os pesos de alocação de capital com o retorno médio máximo para uma determinada variância. Os pesos para variação máxima, melhor e mínima são impressos. Se eu fizesse certo, eles deveriam ser exatamente os mesmos que em Markowitz & # 8217; publicação:

Selecionando os ativos.

Para as carteiras de longo prazo, você não pode usar os mesmos instrumentos Forex ou CFD de alta alavancagem que você preferiu para suas estratégias de curto prazo. Em vez disso, você normalmente investir em ações, ETFs ou instrumentos similares. Eles oferecem várias vantagens para o trading de algo:

Nenhum jogo de soma zero. No longo prazo, os títulos e os ETFs de índices têm retorno médio positivo devido a dividendos e valor acumulado, enquanto os pares de Forex e os CFDs de índice têm retornos negativos negativos devido a taxas de swap / rollover.

A desvantagem óbvia é baixa alavancagem, como 1: 2 em comparação com 1: 100 ou mais para instrumentos de Forex. A alavancagem baixa é válida para um sistema de longo prazo, mas não para ficar rico rapidamente. Mais restrições se aplicam às carteiras de longo prazo. O MVO, obviamente, não funcionou bem com componentes que não têm retorno médio positivo. E ganhou não funciona bem, quando os retornos estão fortemente correlacionados. Então, ao selecionar ativos para seu portfólio de longo prazo, você deve procurar não só os retornos, mas também a correlação. Aqui é a parte principal de um script Zorro para isso:

O script primeiro configura alguns parâmetros, então entra em um loop sobre os ativos N. Aqui, eu apenas entrei em alguns ETFs populares; Para substituí-los, sites como o etfdb dão uma visão geral e ajudam a procurar a melhor combinação ETF.

Na execução inicial, os preços dos ativos são baixados do Yahoo. Eles são corrigidos por divisões e dividendos. A função assetHistory os armazena como arquivos históricos de dados de preço. Em seguida, os ativos são selecionados e seus retornos são calculados e armazenados nas séries de dados de Devolução. Isso é repetido com todas as barras de 1 dia de um período de teste de 7 anos (obviamente, o período depende do momento em que os ETFs selecionados estiverem disponíveis). Em última análise, o script imprime os retornos e variações médias anuais de todos os ativos, que são os primeiros e segundos momentos da série de retorno. A função anual e o fator de multiplicação 252 convertem valores diários em valores anuais. Os resultados para os ETF selecionados:

O ETF ideal tem alto retorno médio, baixa variação e baixa correlação com todos os outros ativos da carteira. A correlação pode ser vista na matriz de correlação que é calculada a partir de todos os retornos coletados no código acima, então plotada em um mapa de calor N * N:

A matriz de correlação contém os coeficientes de correlação de cada ativo com todos os outros ativos. As linhas e as colunas do heatmap são os 6 ativos. As cores vão do azul para baixa correlação entre a linha e o recurso da coluna, para o vermelho para uma alta correlação. Uma vez que qualquer recurso se correlaciona perfeitamente com ele próprio, sempre temos uma diagonal vermelha. Mas você pode ver dos outros quadrados vermelhos que alguns dos meus 6 ETFs populares não foram uma boa escolha. Encontrar a combinação ETF perfeita, com o mapa de calor tão azul quanto possível, é deixado como um exercício para o leitor.

A fronteira eficiente.

Depois de selecionar os ativos para nosso portfólio, agora temos que calcular a alocação de capital ideal, usando o algoritmo MVO. No entanto, o & # 8220; ideal & # 8221; depende do risco desejado, ou seja, da volatilidade do portfólio. Para cada valor de risco, existe uma alocação ótima que gera o retorno máximo. Portanto, a alocação ótima não é um ponto, mas uma curva no plano de retorno / variância, denominada Frontera Eficiente. Podemos calcular e plotá-lo com este script:

Eu omitei a primeira parte, uma vez que é idêntico ao script do heatmap. Apenas a matriz de covariância agora é calculada em vez da matriz de correlação. Covariâncias e retorno médio são alimentados para a função markowitz que novamente retorna a variância com a melhor relação de Sharpe. As chamadas subsequentes para markowitzVariance também retornam a variância mais alta e a mais baixa da fronteira eficiente e estabelecem as fronteiras da trama. Finalmente, o roteiro traça 50 pontos do retorno médio anual da variância mais baixa para a mais alta:

No lado direito, podemos ver que o portfólio atinge um retorno anual máximo de cerca de 12,9%, que é simplesmente todo o capital alocado para a SPY. No lado esquerdo, conseguimos apenas 5,4% de retorno, mas com menos de um décimo da variância diária. O ponto verde é o ponto na fronteira com a melhor razão de Sharpe (= retorno dividido pela raiz quadrada da variância) com retorno anual de 10% e variância de 0,025. Este é o melhor portfólio # 8211; pelo menos em retrospectiva.

Experimentos.

Como uma carteira otimizada de média / variância será feita em um teste fora da amostra, em comparação com 1 / N? Aqui é um script para experiências com diferentes composições de portfólio, períodos de lookback, restrições de peso e variâncias:

O script passa por 7 anos de dados históricos e armazena os retornos diários na série de dados de Retornos. No primeiro dia de negociação de cada mês (tdm () == 1), calcula os meios e a matriz de covariância nos últimos 252 dias, então calcula a fronteira eficiente. Desta vez, também aplicamos uma restrição de peso de 0,5 ao ponto de variância mínimo. Com base nessa fronteira eficiente, calculamos o retorno total diário com pesos iguais (ReturnN), a melhor relação de Sharpe (ReturnBest), variância mínima (ReturnMin) e retorno máximo (ReturnMax). Os pesos permanecem inalterados até o próximo reequilíbrio, desta forma estabelecendo um teste fora da amostra. Os quatro retornos diários são adicionados até 4 curvas de equidade diferentes:

Podemos ver que o MVO melhora o portfólio nas três variantes, apesar de sua má reputação. A linha preta é a carteira 1 / N com pesos iguais para todos os ativos. A linha azul é a carteira de variância mínima e # 8211; podemos ver que produz lucros ligeiramente melhores do que 1 / N, mas com volatilidade muito menor. A linha vermelha é o portfólio de retorno máximo com o melhor lucro, mas alta volatilidade e redução brusca. A linha verde, o portfólio máximo do Sharpe, está em algum lugar entre eles. Diferentes composições de portfólio podem produzir uma ordem diferente de linhas, mas as linhas azul e verde têm quase sempre uma proporção Sharpe muito melhor do que a linha preta. Uma vez que a carteira de variância mínima pode ser negociada com maior alavancagem devido às reduções menores, muitas vezes produz os maiores lucros.

Para verificar o reequilíbrio mensal dos pesos de alocação de capital, podemos exibir os pesos em um mapa de calor:

O eixo horizontal é o mês da simulação, o eixo vertical o número do recurso. Os pesos elevados são vermelhos e os pesos baixos são azuis. A distribuição de peso acima é para o portfólio Sharpe máximo dos 6 ETFs.

O sistema final de estacionamento de dinheiro.

Depois de todas essas experiências, podemos agora codificar nosso sistema de longo prazo. Deve funcionar da seguinte maneira:

A fronteira eficiente é calculada a partir dos retornos diários dos últimos 252 dias de negociação, ou seja, um ano. Esse é um bom período de tempo para MVO de acordo com (1), uma vez que a maioria dos ETFs mostra um impulso de 1 ano.

Aqui é o script:

No painel do Zorro, você pode configurar o capital investido com um controle deslizante (TotalCapital) entre 0 e 10.000 $. Um segundo controle deslizante (VFactor) é para configurar o risco desejado de 0 a 100%: em 0 você está negociando com variância mínima, com 100 com relação Sharpe máxima.

Este script apenas informa, mas não troca: para negociação automatizada, você precisaria de um plugin API para um corretor da ETF, como o IB. Mas a versão gratuita do Zorro tem apenas plugins para corretores Forex / CFD; O plugin IB não é gratuito. No entanto, uma vez que as posições só são abertas ou fechadas uma vez por mês e os dados de preços são livres do Yahoo, você realmente não precisa de uma conexão de API para negociar um portfólio MVO. Basta ativar o script acima uma vez por mês e verificar o que ele imprime:

Aparentemente, o portfólio ótimo para este mês é composto por 3 contratos SPY, 16 contratos GLD e 15 contratos VGLT. Agora você pode abrir ou fechar manualmente essas posições na plataforma de negociação do seu corretor até que seu portfólio corresponda ao conselho impresso. A vantagem é 4 por padrão, mas você pode mudar isso para a alavanca de seu corretor no #define no início do script. Para um script que negocia, basta substituir a declaração printf por um comando comercial que abre ou fecha a diferença para a posição atual do recurso. Isso, também, é deixado como um exercício para o leitor & # 8230;

MVO vs. OptimalF.

Parece natural usar o MVO não só para um portfólio de muitos ativos, mas também para um portfólio de muitos sistemas de negociação. Eu testei isso com o sistema Z12 que vem com o Zorro e contém cerca de 100 diferentes combinações de sistemas / ativos. Descobriu-se que o MVO não produziu melhores resultados do que os fatores OptimalF de Ralph Vince, que são originalmente utilizados pelo sistema. Os fatores OptimalF não consideram correlações entre os componentes, mas eles consideram as profundidades de redução, enquanto o MVO é apenas baseado em meios e covariâncias. A solução final para esse portfólio de muitos sistemas de negociação pode ser uma combinação de MVO para a distribuição de capital e OptimalF para restrições de peso. Ainda não testei isso, mas está na minha lista de tarefas.

Eu acrescentei todos os scripts ao repositório de script 2018. Você precisará do Zorro 1.44 ou superior para executá-los. E depois de ter feito seu primeiro milhão com o script MVO, não esqueça de patrocinar o Zorro generosamente! 🙂

Momentum e Markowitz & # 8211; Uma combinação dourada: Keller. Butler. Kipnis.2018.

76 pensamentos sobre & ldquo; Get Rich Slowly & rdquo;

Markowitz parece não ser tão "fora de moda" e # 8221; mais, alguns papéis surgiram sobre o comércio de seu algoritmo nos últimos meses. Vou testar este conceito. Obrigado por este excelente artigo e os scripts!

Alguém me perguntou como evitar a abertura de mais de 4 posições a qualquer momento. Para isso, você deve ajustar todos os pesos para zero, exceto para os 4 pesos mais altos. I & # 8217; m postar o fragmento de código aqui caso as pessoas tenham a mesma pergunta:

int * idx = classIdx (Pesos, N);

var TotalWeight = 0;

para (i = N-4; i & lt; N; i ++) // resumir os 4 pesos mais altos.

else // ajuste pesos para que sua soma ainda seja 1.

Johann, você vai publicar uma edição inglesa do seu livro (Das Börsenhackerbuch: Finanziell unabhängig durch algorithmische Handelssysteme)?

Depende da demanda. Além disso, meu inglês pode ser suficiente para um blog, mas possivelmente não para um livro.

Outra contribuição excelente! O que me engana um pouco é que o sistema Z8 recentemente lançado vem com um conjunto padrão de ativos que parece não cumprir o & # 8220; desesperadamente & # 8221; queria falta de correlação. Pode ser apenas um subconjunto de quatro recursos não está correlacionado. Alguns dos outros ativos possuem correlações muito substanciais, como aparente da execução do script de calormap de correlação na lista de ativos do Z8. O que motivou essa coleção particular de ativos?

Sim, os ETFs Z8 foram selecionados apenas por considerações fundamentais, como a cobertura de seções de mercado com uma perspectiva positiva. Não foram selecionados por sua correlação. Mas você pode substituí-los por outros ativos, se desejar.

É realmente uma informação excelente e útil. I & # 8217; m.

satisfeito de que você tenha compartilhado esta informação útil conosco.

Mantenha-nos atualizados assim. Obrigado por compartilhar.

artigo incrível. Eu adicionei alguns etfs ao script, mas quando eu executá-lo, ele imprime um número negativo para alguns. por exemplo. TLT & # 8211; 3 contratos em 139. Você tem alguma idéia de por que isso pode ser ou como consertar isso?

O número é calculado a partir de Capital * Peso / MarginCost, e uma vez que nenhum deles é negativo, o número não deve ser conforme eu vejo. Bem, fenômenos como este tornam a vida do programador interessante. Se você não mudou nada com o script, deixe-me saber quais recursos você adicionou. Quando eu recebo números negativos também, provavelmente posso dizer-lhe o motivo.

Ei, agradeço a jcl pela resposta rápida. Isso parece ser muito estranho. Eu sou muito novo na programação / negociação, então acabei de adicionar alguns dos ativos da lista de ativos z8.

vou copiar a parte do ativo:

& # 8230; Eu não altere o código além disso.

Agradecemos antecipadamente 🙂

oh, acabei de ver que eu tenho # 8220; TLT & # 8221; duas vezes na lista. Acabei de remover um e agora tudo funciona bem!

Bom, também certifique-se de que quando você tiver mais de 30 ativos, mude o & # 8220; NN & # 8221; definição no script para o número máximo de ativos.

Oi Johann, isso funciona para ações? BTW, como é que se faz uso da saída? Deixe-se dizer que eu executo o script agora e mostra, AAPL: 3 Contratos em 114 $. O preço de 1 unidade da AAPL agora é 112.99 $. Isso significa que, se eu não tiver qualquer posição na AAPL, eu posso comprá-lo em 112.99 $ e espero que ele atinja 114 $ antes de fechá-lo ou devo esperar que o preço atinja 114 $ antes de eu comprar ? Eu acho que o primeiro faz mais sentido. Obrigado.

Sim, isso também funciona para ações, no entanto, eles têm maior volatilidade do que ETFs, então você precisa de ações mais diferentes para diversificação. Você compra a posição no mercado. O preço exibido é apenas do histórico do Yahoo no dia anterior.

Oi Johann, obrigado pela resposta útil. Você mencionou que o script deve ser executado uma vez por mês para abrir ou fechar uma posição. Então, deixe-me dizer que eu tenho uma posição na AAPL do mês anterior e quando eu executo o script agora e a saída não mostra AAPL, isso significa que eu vou fechá-lo? Obrigado.

Oi Johann, obrigado pela resposta. Eu compilei uma lista de ações que eu queria negociar e existem cerca de 100. No código, mudei o tamanho da matriz, NN para 120 e incluí as 100 ações no entanto, o script executou o erro de tempo de execução que diz, & # 8220; Erro 111: Crash in script: execute () & # 8221; e não pode avançar. Qualquer ideia? Estou executando o Zorro 1.44 no Windows 7 64bit. Obrigado.

Se você alterou NN para um grande valor, coloque também todos os arrays fora da função, ou faça-os estáticos. Se eu lembro direito, o tamanho da pilha padrão é de cerca de 100 KB, então grandes arrays locais podem excedê-lo.

Qual é a diferença entre esses scripts e o script Z8 da estratégia Zorro?

I think there is no fundamental difference. Z8 is just a pimped version of this script.

I’m new(both for program and trading) and very interesting for this “Get Rich Slowly”. Could you mail me tell me how to create account and work with your system step by step?

And all about cost and studying time(normal).

Obrigado! Happy new year!

If you’re new, the first step would be taking a trading and programming course. A short one can be found in the Zorro manual, a more extensive course is offered by a fellow blogger, Robotwealth. You can register for his course “Algorithmic Trading Funddamentals” on the Zorro download page, zorro-project/download. php.

I don’t understand why you are using priceClose() to calculate returns.

You should use adjusted price for that purpose, shouldn’t you?

I didn’t find in Zorro any function performing priceAdjust, neither any comment on their manual, why?

Interesting that Zorro do not provide any build-in “return” function,

opposed to R which provides many.

Yes, prices in backtests should be and are adjusted when not otherwise mentioned. I used no “return” function in the script since I trusted the reader to recognize a return expression when seeing it.

What language is the script written in?

Hi jcl, I see you didn’t do WFO in this system, I guess it’s because that one year’s look back period and one month’s rebalance period have been the optimal. WFO doesn’t make any sense here, is it correct?

I add script below to your MVO script and expect to see an equity curve, but nothing happened, what I did wrong?

I suppose you must not set the “NumWFOCycles” variable. It’s for WFO only. Since there are no optimized parameters in the script, there is also no WFO.

Thank you for your prompt comment.

I can test Z8, get all metrics like AR, SR Monte Carlo etc. How can I do the same thing to MVO? I still need to grab a sense how its results look like before I put it into live trading. In ther word, how can I test MVO?

By entering and closing positions. Z8 does this, while the scripts here only plot the return curves.

I think we have three metrics here for asset candidates, mean, variance and correlation, which one you think is more important?

Nem. When looking at a single asset, mean divided by square root of variance is a more important metric than mean or variance alone. When looking at a portfolio, it’s total mean divided by square root of total variance.

How about correlations?

mean divided by square root of variance is similar to Sharp Ratio?

Yes, it’s the Sharpe Ratio aside from a constant factor. And the correlation is insofar important as it affects the total variance of a portfolio – lower correlation means lower total variance.

I replied a thread on forum about MVO, could you please check it out?

Unfortuntately my boss does not allow me to check out program code of more than 10 lines – at least not without demanding money. But whatever does not work with your code, you can easily find out with the debugger. Help yourself, so help you god. The procedure is described in the Zorro manual under “troubleshooting”.

That’s fine, I am ZorroS user, I will get your support team to look at it later, I guess they would do that as the 4 weeks email support.

You gave out 2 versions of MVOtest, when you calculate BestVariance, you use different weight cap, 0.5 for your original version and 5./N for the latter one, it seems a constant 5 divided by the number of the assets. If I have 50 assets, the biggest weight in only 10%. Did I understand correctly? Por que é que? Diversifying?

Sim. From our experiments so far, many assets and low weight caps are better than few assets and high weight caps.

When you say better, I guess you mean low variance, not necessarily high return or high Sharp Ratio, is it?

In this case a better Sharpe ratio.

Do you think put some negative/inverse correlation asset, like VIX, into the AssetList is a good idea?

Only when it has positive expectancy, such as assets derived from stocks or indices. VIX probably not. Maybe XIV, which can rise to high levels, but might impose high risk.

Thank you, you’ve been helpful.

Any metrics to measure overall correlation of all assets like mean divided by sqrt of the variance except the heatmap? It’s visual, not numeric.

There is no such metrics as to my knowledge, but you can easily invent some. For instance the sum of all elements of the correlation matrix divided by the number of elements.

Obrigado por sua resposta.

If I find some new assets with higher mean/sqrt of the variance ratio than the existing one, should I just replace the old one with the new one right way? Or should we modify the assets list periodically? Like every year? Or we should not modify the asset list at all!

Have a good one!

By all means feel free to use other assets. From what I hear, most people use their own asset lists with the Z8 strategy, instead of the default assets.

Thank you for your reply but it’s not what I asked. I understand we can use other assets than AssetZ8, my question is: should we periodically, let’s say every year, update the assets list, using new assets with higher momentum, lower variance to replace the old ones which has been in the list. F. I., using TSLA, which is not in the list right now but with higher momentum and lower variance to replace GE, which has been in the list. Or we simple add the new ones to the list, then we have a longer list.

Hopefully I made this clearly.

I understand your question, but that is completely up to you and the performance of the system. If an asset performs spectacularly bad, or if you got bad news about it, remove or replace it. Or if you encounter some promising new assets, add them. The system just determines the optimal portfolio weights. Aside from trading costs there is no particular disadvantage in adding or removing assets.

Hi Johann. Thanks for posting the wonderful articles. I enjoyed reading all of them. The backtest performance of the Z8 strategy is remarkable, with very little drawdowns. I tested the open script you included in this blog using the same 24 ETFs as in the Z8 strategy. But the results are not nearly as good as Z8. You mentioned in an earlier post that Z8 is just a pimped-up version of the script. Would you mind shedding more light on the major differences between the two? Muito obrigado!

Z8 is a bit optimized. AFAIK it uses a 150 days lookback period for faster adaption, and a position on the EF very close to minimum variance. Also the weight cap is 4/number of assets.

Thank you for your reply, Johann. After more testing, I found that the Covariance() function in Zoro is defined as Sum((X_i – X_mean)*(Y_i – Y_mean)). Conventionally, covariance is defined as the Sum divided by (LookBack-1). Because the difference is just a scaling matter, it should not affect the backtest performance with the same parameters. But when I tested the code with the modified definition, Cov = Covaraince()/(LookBack-1), the backtest performance looks quite different. Can you please look in it? Muito obrigado!

I can not see a difference with the MVOTest script when I multiply the covariance with a factor or divide them by Lookback-1. With which test did you get a difference?

I meant the last script included in your article. I think there may be a small typo in the script. Should the line “var MinVariance = markowitzReturn(0,0);” be “var MinVariance = markowitzVariance(0,0);” instead? Obrigado!

De fato! Obrigado pela informação. I’ve fixed the wrong line.

Within the delivered 2018 markowitz-scripts the compiler gives errors.

“invalid number of arguments” function markowitz()

I added a zero parameter… but I am not sure, whether its correct.

Yes, zero is correct. The release version had a Cap parameter added to the markowitz function. I’ll fix the script.

Why Zorro could not download from Yahoo? I tried a couple of times, but failed and gave out error code 056. I checked Yahoo, it looks fine. What’s going on there? It used to work very well.

I tried to change “FROM_YAHOO” to “FROM_QUANTL”, but it does not work, can we use other online server and what’s the right way to do that?

Thank you, it’s working now.

You mentioned Z8 uses 150 day LookBack, can we use Optimize() to find out an optimal LookBack period? If we can, how?

Sure, you can optimize it just as any other parameter. Set LookBack to the maximum period and optimize the period used for calculating the means and covariance matrix.

Hi Johann. Is it possible to modify the Markowitz() function to allow constraints on the maximum weight of each asset? If not, do you know of any good Quadratic Programming package written in C that you recommend to use with Zorro? Obrigado!

Yes, the markowitz function also accepts a weight caps vector as last parameter.

Hi, can I understand more about this line in the code?

What are the difference between this line and in the Zorro manual for the calculation of AR (Annual Return) in the section of performance analysis?

The result does vary.

The quoted line is calculating the current return by multiplying yesterday’s return with today’s gain. Zorro’s AR is a measure of strategy performance, it divides the total return by the sum of maximum drawdown and maximum margin.

Did a lot of work and coding of this in Python. Very much enjoyed Ilya’s paper. Having followed trends in the futures market for many years I was looking for something very different. Unfortunately this approach is TF thinly disguised. For my money I prefer inverse volatility weighting on a portfolio of “uncorrelated” ETFs. Unfortunately of course in recent years “uncorrelated” has become a bit of a nonsense in a crisis.

Yes, with long term returns for calculating portfolio weights, most algorithms end up with some sort of trend following, since trend is the main market inefficiency of long periods. For something very different, you have to switch to short term trading and exploit mean reversion or other market anomalies.

Not necessarily, I think. Perhaps certain carry trades perform a useful role in supplementing trend following. I am thinking of “carry trades” in this context as being trades which “earn” rather than speculate. Although as you point out equites “earn” through a combination of dividends + price performance driven by long term earnings growth.

But more specifically interest carry trades on currencies (although there is again perhaps a trend following element contrary to interest rate parity), roll premium on futures and premium selling with options. None of which, sadly, are risk free.

Actually, the problem with slow, long term systems is much the same as with short term stuff. Frankly. Nothing has much predictive power and what worked yesterday may well not work tomorrow. Look at what happened to Bill Dunn and JW Henry in the CTA sphere. Look at the shitty CTA returns of the past 5 years. Your article on HFT and arb is a much better bet with those who have the right skillset even though we both know HFT returns have been on the decline in the recent low vol environment over the past few years.

But as you point out, front running doesn’t require much prediction, nor does arbing. If you happen to have the many hundreds of thousands of dollars for the infrastructure.